PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

DFEV и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и EMEQ

2026 (YTD)20252024
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%-1.19%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий DFEV и EMEQ

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

DFEV vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.78

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.27

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

4.68

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

18.73

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.88

-1.05

Корреляция

Корреляция между DFEV и EMEQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и EMEQ

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

TTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и EMEQ

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-19.99%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-17.91%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-12.88%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.09%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.47%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и EMEQ

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 7.94%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

15.38%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

23.91%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

29.87%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

27.51%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

27.51%

-11.53%