PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEV с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с EJAN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while EJAN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. DFEV is actively managed, while EJAN is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 21.65%/yr vs 7.81%/yr for EJAN. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 7.22%.

DFEV

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
12.66%
С начала года
22.38%
1 год
38.39%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.03%

EJAN

1 день
0.07%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
4.29%
С начала года
7.22%
1 год
11.91%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEV

Dimensional Emerging Markets Value ETF
$11.52M$11.66M$10.08M

EJAN

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
$308.63K$230.41K$470.36K

Сравнение доходности по годам DFEV и EJAN

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.38%32.54%7.26%15.52%-6.08%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		7.22%14.78%2.69%5.37%-0.01%

Correlation

The correlation between DFEV and EJAN is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.87

The correlation between DFEV and EJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и EJAN

Секторы
DFEV
EJAN

Финансовые услуги

27.8%
18.5%

Технологии

23.8%
45.2%

Сырьевые материалы

11.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.5%

Промышленность

8.1%
6.3%

Энергетика

7.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.0%

Недвижимость

2.2%
1.0%

Здравоохранение

1.9%
2.5%

Коммунальные услуги

0.9%
1.8%

Финансовые услуги

DFEV
27.8%
EJAN
18.5%

Технологии

DFEV
23.8%
EJAN
45.2%

Сырьевые материалы

DFEV
11.0%
EJAN
5.5%

Потребительский циклический сектор

DFEV
8.3%
EJAN
7.5%

Промышленность

DFEV
8.1%
EJAN
6.3%

Энергетика

DFEV
7.6%
EJAN
3.2%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.0%
EJAN
2.6%

Коммуникационные услуги

DFEV
2.3%
EJAN
6.0%

Недвижимость

DFEV
2.2%
EJAN
1.0%

Здравоохранение

DFEV
1.9%
EJAN
2.5%

Коммунальные услуги

DFEV
0.9%
EJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с DGSDFEV с SCHGDFEV с EFADFEV с VSS
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с FDLOEJAN с LVHIEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с KONGEJAN с LGLV

Доходность на риск

DFEV vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEV c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEVEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.38

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.99

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.80

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

7.89

+1.20

DFEV vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EJAN равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEV и EJAN

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-22.23%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-6.63%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-11.75%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

0.00%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.66%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.51%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и EJAN

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

2.55%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

8.21%

+11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

8.65%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

11.16%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

12.63%

+4.77%

Сравнение комиссий DFEV и EJAN

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и EJAN

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.10%2.69%3.17%3.47%3.35%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and EJAN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (7.83%) compared to EJAN (2.55%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs EJAN's -22.23%.

On 3-year performance, DFEV leads with 21.65% vs 7.81% for EJAN. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 21.65% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

DFEV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for EJAN.

DFEV is categorized as Emerging Markets Equities, while EJAN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional and Innovator. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.89% for EJAN.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор