PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с BBEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

DFEV и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и BBEM

2026 (YTD)202520242023
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%7.26%9.19%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		3.56%32.43%5.61%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 3.56%.

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
3.57%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.56%
6 месяцев
7.20%
1 год
31.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG

Сравнение комиссий DFEV и BBEM

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DFEV vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.65

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.27

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.43

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

9.61

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.65

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.97

-0.13

Корреляция

Корреляция между DFEV и BBEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и BBEM

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BBEM в 5.63%

TTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.63%5.86%2.73%1.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и BBEM

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-17.42%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-13.12%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-10.02%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.80%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.32%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и BBEM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 7.94%, в то время как у JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

10.26%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

14.66%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.77%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.71%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.71%

-0.73%