PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFETX с PDEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFETX с PDEZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFETX (DFA Emerging Markets II Portfolio) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DFETX returned 11.62%/yr vs 12.15%/yr for PDEZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFETX charges 0.37%/yr vs 1.05%/yr for PDEZX.

Доходность

Сравнение доходности DFETX и PDEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 31.29%, что значительно ниже, чем у PDEZX с доходностью 34.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFETX имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции PDEZX немного впереди с 12.15%.

DFETX

1 день
1.01%
1 месяц
10.68%
С начала года
31.29%
6 месяцев
34.72%
1 год
60.68%
3 года*
25.96%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.62%

PDEZX

1 день
0.04%
1 месяц
4.26%
С начала года
34.32%
6 месяцев
35.36%
1 год
49.85%
3 года*
27.86%
5 лет*
2.68%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFETX и PDEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		31.29%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		34.32%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%

Correlation

The correlation between DFETX and PDEZX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

0.82

The correlation between DFETX and PDEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с GQGPXDFETX с EAEMX
Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с PJFAXPDEZX с EFEIXPDEZX с IEMFXPDEZX с EITEX

Доходность на риск

DFETX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFETXPDEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
2.15

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
2.72

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.39

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.64

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

12.51

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. PDEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа PDEZX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и PDEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFETXPDEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

2.15

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DFETX и PDEZX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и PDEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFETXPDEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-54.95%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.94%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-21.92%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-52.88%

+21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-54.95%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-20.23%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.04%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и PDEZX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) составляет 7.58%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что DFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFETXPDEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

9.45%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

19.85%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

23.62%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

23.56%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

22.25%

-5.63%

Сравнение комиссий DFETX и PDEZX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PDEZX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и PDEZX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности PDEZX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		6.27%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		1.64%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFETX and PDEZX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDEZX has higher volatility (9.45%) compared to DFETX (7.58%). In terms of maximum drawdown, DFETX dropped -62.33% vs PDEZX's -54.95%.

DFETX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFETX и PDEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор