Сравнение DFETX с ESCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).
DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFETX и ESCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFETX и ESCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 3.68% | 33.54% | 6.86% | 13.11% | -16.84% | 2.58% | 14.08% | 16.30% | -13.47% | 36.75% |
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 8.91% | 26.07% | 3.55% | 19.64% | -24.45% | 11.93% | 43.41% | 15.24% | -22.01% | 28.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.84% соответственно.
DFETX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 8.91%
ESCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFETX и ESCIX
DFETX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.
Доходность на риск
DFETX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск
DFETX
ESCIX
Сравнение DFETX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFETX | ESCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.72 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.58 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.50 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 14.51 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFETX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.72 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFETX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFETX и ESCIX
Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности ESCIX в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 7.95% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.42% | 0.91% | 0.00% | 0.56% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.11% | 1.66% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFETX и ESCIX
Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и ESCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFETX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.33% | -48.76% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -12.84% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -36.59% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -48.76% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -0.74% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -13.44% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.49% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFETX и ESCIX
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFETX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 0.00% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 8.91% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.72% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 15.86% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.64% | -1.24% |