Сравнение DFETX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFETX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio	3.68%	33.54%	6.86%	13.11%	-16.84%	2.58%	14.08%	16.30%	-12.33%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

DFETX

1 день: 2.51%

1 месяц: -9.01%

С начала года: 3.68%

6 месяцев: 8.24%

1 год: 33.89%

3 года*: 16.71%

5 лет*: 6.15%

10 лет*: 8.91%

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets II Portfolio

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с DFETX:

DFETX с DFEMX DFETX с VWO DFETX с DFAE DFETX с DFCEX DFETX с DRESX DFETX с BEMIX DFETX с GQGPX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с WBELX EMPTX с FSSGX EMPTX с GBFAX EMPTX с GQGPX

Сравнение комиссий DFETX и EMPTX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

DFETX

DFA Emerging Markets II Portfolio

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

DFETX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFETX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFETX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.14	2.26	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.77	2.84	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.43	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	2.42	+0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.68	9.35	+0.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFETX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.14	2.26	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.09	+0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.33	+0.03

Корреляция

Корреляция между DFETX и EMPTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и EMPTX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio	7.95%	8.24%	3.50%	3.84%	9.30%	19.29%	11.79%	12.48%	8.49%	1.93%	2.40%	3.40%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и EMPTX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFETX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.33%	-46.03%	-16.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.84%	-14.50%	+1.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.80%	-41.73%	+9.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.65%	-11.81%	+1.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.76%	-18.72%	+2.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.34%	3.94%	-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и EMPTX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) составляет 8.56%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что DFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFETX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.56%	9.66%	-1.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.06%	13.96%	-1.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.39%	18.98%	-2.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.32%	18.90%	-3.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.40%	19.24%	-2.84%

Сравнение DFETX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности DFETX и EMPTX

Сравнение доходности по годам DFETX и EMPTX

Доходность по периодам

DFETX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFETX и EMPTX

Доходность на риск

DFETX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

DFETX

EMPTX

Сравнение DFETX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFETX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок DFETX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)