PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFESX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFESX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности DFESX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFESX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		0.15%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции DFESX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 8.27% против 12.93% соответственно.

DFESX

1 день
-1.08%
1 месяц
-12.17%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.22%
1 год
28.38%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.15%
10 лет*
8.27%

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с FBGRXDFESX с DFCEXDFESX с DGEIXDFESX с FNDEDFESX с FCEEX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий DFESX и PRNHX

DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DFESX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFESXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.37

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.70

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.46

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

1.71

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFESX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFESXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.37

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFESX и PRNHX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и PRNHX

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.74%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок DFESX и PRNHX

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFESXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-70.96%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.70%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-48.37%

+15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-48.37%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-27.08%

+14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-18.39%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.67%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и PRNHX

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеют волатильность 7.89% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFESXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.88%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

14.48%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

23.87%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

24.41%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

22.67%

-6.81%