Сравнение DFESX с ESGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).
DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFESX и ESGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFESX и ESGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 0.15% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -18.49% | 4.16% | 12.99% | 17.12% | -14.87% | 37.30% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.94% | 35.86% | 6.63% | 9.51% | -22.41% | -2.87% | 18.60% | 20.37% | -15.24% | 38.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DFESX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 2.94%.
DFESX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 8.27%
ESGE
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFESX и ESGE
DFESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.
Доходность на риск
DFESX vs. ESGE — Ранг доходности на риск
DFESX
ESGE
Сравнение DFESX c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFESX | ESGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.65 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.25 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.41 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 9.51 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFESX | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFESX и ESGE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFESX и ESGE
Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ESGE в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.74% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.43% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFESX и ESGE
Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, примерно равная максимальной просадке ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и ESGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFESX | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -41.07% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -13.90% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -39.26% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -10.62% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -14.68% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.52% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFESX и ESGE
Текущая волатильность для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) составляет 7.89%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что DFESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFESX | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 10.74% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 15.22% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 20.43% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 18.63% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 19.77% | -3.91% |