Сравнение DFEQX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции DFEQX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.78% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и TNSHX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
DFEQX
TNSHX
Сравнение DFEQX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.83 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 3.29 | +3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.45 | +1.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.67 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 13.23 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.83 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и TNSHX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и TNSHX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и TNSHX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -5.99% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.13% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -5.99% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -5.99% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.82% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.90% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.31% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и TNSHX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.52% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 1.23% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 1.99% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.22% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 1.80% | -0.10% |