PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEN с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с XDSQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. DFEN is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 37.08%/yr vs 9.76%/yr for XDSQ. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFEN charges 0.96%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 36.70%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 6.43%.

DFEN

1 день
1.57%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
17.12%
С начала года
36.70%
1 год
63.79%
3 года*
76.76%
5 лет*
37.08%
10 лет*
—
Всё время*
18.47%

XDSQ

1 день
0.08%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
5.46%
С начала года
6.43%
1 год
16.02%
3 года*
15.34%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
Всё время*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEN

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
$14.94M$12.80M$14.99M

XDSQ

Innovator US Equity Accelerated ETF
$784.55K$1.03M$546.15K

Сравнение доходности по годам DFEN и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		36.70%156.62%27.07%24.70%6.99%-11.07%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		6.43%14.22%23.12%23.00%-16.78%13.28%

Correlation

The correlation between DFEN and XDSQ is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.62

The correlation between DFEN and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEN и XDSQ

Секторы
DFEN
XDSQ

Промышленность

18.5%
7.8%

Сырьевые материалы

0.4%
1.7%

Технологии

0.0%
39.1%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

DFEN
18.5%
XDSQ
7.8%

Сырьевые материалы

DFEN
0.4%
XDSQ
1.7%

Технологии

DFEN
0.0%
XDSQ
39.1%

Коммуникационные услуги

DFEN

-

XDSQ
10.7%

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

XDSQ
9.9%

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

XDSQ
4.5%

Энергетика

DFEN

-

XDSQ
3.1%

Финансовые услуги

DFEN

-

XDSQ
10.9%

Здравоохранение

DFEN

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

DFEN

-

XDSQ
1.8%

Коммунальные услуги

DFEN

-

XDSQ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с SPXLDFEN с VOODFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SNXXXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

DFEN vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEN c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.48

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.05

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.68

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

7.91

-4.68

DFEN vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и XDSQ

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-26.06%

-65.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-9.60%

-32.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-19.15%

-23.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.96%

-26.06%

-25.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

0.00%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.83%

-4.82%

-40.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.82%

2.03%

+17.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и XDSQ

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 22.29% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.29%

3.70%

+18.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.89%

8.20%

+47.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.42%

10.86%

+57.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.92%

15.31%

+45.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.60%

14.94%

+56.66%

Сравнение комиссий DFEN и XDSQ

DFEN берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и XDSQ

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		6.49%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and XDSQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.29%) compared to XDSQ (3.70%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, DFEN leads with 37.08% vs 9.76% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 37.08% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.96% for DFEN and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор