PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEN с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

DFEN и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEN и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEN и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		5.76%156.62%27.07%24.70%6.99%-11.89%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

DFEN

1 день
7.00%
1 месяц
-30.69%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.27%
1 год
138.06%
3 года*
59.94%
5 лет*
32.31%
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий DFEN и XDSQ

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

DFEN vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.81

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.27

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

1.21

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

5.87

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.81

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.61

-0.38

Корреляция

Корреляция между DFEN и XDSQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и XDSQ

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.44%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и XDSQ

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DFENXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-26.06%

-65.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-12.18%

-29.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-6.46%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.53%

-5.08%

-40.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

2.50%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и XDSQ

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFENXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

5.68%

+19.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

9.63%

+38.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.19%

17.99%

+52.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

15.32%

+43.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.34%

15.32%

+56.02%