Сравнение DFEN с VGZ
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while VGZ (Vista Gold Corp.) is a stock. Over the past 5 years, DFEN returned 29.22%/yr vs 14.48%/yr for VGZ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и VGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у VGZ с доходностью 18.78%.
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 76.99%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
VGZ
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 134.16%
- 3 года*
- 63.73%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам DFEN и VGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
VGZ Vista Gold Corp. | 18.78% | 253.05% | 23.48% | -8.73% | -30.22% | -34.31% | 48.97% | 38.10% | -25.00% | -30.69% |
Correlation
The correlation between DFEN and VGZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.15 |
The correlation between DFEN and VGZ shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. VGZ — Ранг доходности на риск
DFEN
VGZ
Сравнение DFEN c VGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Vista Gold Corp. (VGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | VGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.19 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.86 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и VGZ
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что меньше максимальной просадки VGZ в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и VGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | VGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -99.06% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -42.30% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | -46.23% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | -78.19% | +22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -82.31% | +56.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -70.36% | +25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 19.65% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и VGZ
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Vista Gold Corp. (VGZ) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | VGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.31% | 16.84% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.81% | 64.35% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.81% | 81.23% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 65.80% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 66.60% | +5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и VGZ
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как VGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
VGZ Vista Gold Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and VGZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (27.31%) compared to VGZ (16.84%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs VGZ's -99.06%.
VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и VGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор