Сравнение DFEN с URTRX
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and URTRX (USAA Target Retirement 2030 Fund) are both funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while URTRX is a Target Retirement Date fund managed by Victory. Over the past 5 years, DFEN returned 37.08%/yr vs 6.64%/yr for URTRX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFEN charges 0.96%/yr vs 0.03%/yr for URTRX.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и URTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 36.70%, что значительно выше, чем у URTRX с доходностью 10.05%.
DFEN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 36.70%
- 1 год
- 63.79%
- 3 года*
- 76.76%
- 5 лет*
- 37.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.47%
URTRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.86%
- Всё время*
- 7.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.94M | $12.80M | $14.99M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFEN и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 36.70% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 10.05% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 9.19% |
Correlation
The correlation between DFEN and URTRX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.65 |
The correlation between DFEN and URTRX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. URTRX — Ранг доходности на риск
DFEN
URTRX
Сравнение DFEN c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.20 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 13.47 | -10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и URTRX
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и URTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -34.10% | -57.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -5.29% | -36.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | -9.12% | -34.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.96% | -19.52% | -32.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | 0.00% | -10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.83% | -4.12% | -40.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 1.25% | +18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и URTRX
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 22.29% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.29% | 2.18% | +20.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.89% | 6.66% | +49.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.42% | 7.86% | +60.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.92% | 9.77% | +51.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.60% | 10.31% | +61.29% |
Сравнение комиссий DFEN и URTRX
DFEN берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и URTRX
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности URTRX в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 6.49% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.16% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and URTRX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (22.29%) compared to URTRX (2.18%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs URTRX's -34.10%.
URTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и URTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор