Сравнение DFEN с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
DFEN и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEN и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 156.62% | -14.43% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и TSMX
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
DFEN vs. TSMX — Ранг доходности на риск
DFEN
TSMX
Сравнение DFEN c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.95 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.08 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 6.59 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 20.50 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.95 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.01 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и TSMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и TSMX
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и TSMX
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -63.80% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -34.93% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -25.94% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -16.74% | -28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 11.22% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и TSMX
Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 23.85%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.85% | 29.06% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.18% | 54.61% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 77.49% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.00% | 81.26% | -22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 81.26% | -9.95% |