Сравнение DFEN с MUU
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. DFEN charges 0.96%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFEN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 75.05%
- 3 года*
- 68.94%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.96% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
Correlation
The correlation between DFEN and MUU is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. MUU — Ранг доходности на риск
DFEN
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFEN c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и MUU
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -26.63% | -64.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -26.63% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -12.91% | -32.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.15% | 263.57% | -197.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.76% | 263.57% | -202.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 263.57% | -191.96% |
Сравнение комиссий DFEN и MUU
DFEN берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и MUU
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности MUU в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.66% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and MUU have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFEN is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFEN is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
DFEN has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.23% for MUU.
DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 0.96% for DFEN and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор