Сравнение DFEN с AS
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while AS (Amer Sports, Inc) is a stock. Over the past year, DFEN returned 76.99% vs -5.21% for AS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -5.06%.
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 76.99%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 41.84% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between DFEN and AS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. AS — Ранг доходности на риск
DFEN
AS
Сравнение DFEN c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.18 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -0.36 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и AS
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -40.71% | -50.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -28.78% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -15.49% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -13.29% | -31.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 14.56% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и AS
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.31% | 10.17% | +17.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.81% | 29.10% | +26.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.81% | 41.31% | +24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 49.55% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 49.55% | +22.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и AS
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and AS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (27.31%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs AS's -40.71%.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор