PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с ARMR.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEN с ARMR.AX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX).

DFEN и ARMR.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. ARMR.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность VettaFi Global Defence Leaders Index. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и ARMR.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEN и ARMR.AX

2026 (YTD)20252024
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		-1.16%156.62%-16.74%
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		3.81%59.28%2.17%
Разные валюты инструментов

DFEN торгуется в USD, в то время как ARMR.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMR.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у ARMR.AX с доходностью 3.81%.

DFEN

1 день
11.19%
1 месяц
-30.09%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.22%
1 год
127.12%
3 года*
56.37%
5 лет*
30.53%
10 лет*
—

ARMR.AX

1 день
-1.44%
1 месяц
-8.99%
С начала года
3.81%
6 месяцев
0.16%
1 год
41.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Betashares Global Defence ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с SMHARMR.AX с RHM.DEARMR.AX с BOTZARMR.AX с VWRD.LARMR.AX с QQQM

Сравнение комиссий DFEN и ARMR.AX

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARMR.AX в 0.55%.

DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF

Доходность на риск

DFEN vs. ARMR.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c ARMR.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENARMR.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.60

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.17

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.81

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

8.64

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. ARMR.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARMR.AX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и ARMR.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENARMR.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.70

-1.49

Корреляция

Корреляция между DFEN и ARMR.AX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и ARMR.AX

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности ARMR.AX в 2.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		9.03%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.31%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и ARMR.AX

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки ARMR.AX в -14.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и ARMR.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFENARMR.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-14.86%

-76.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-14.86%

-26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.23%

-14.86%

-20.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.54%

-3.25%

-42.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

5.61%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и ARMR.AX

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFENARMR.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.85%

7.64%

+16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.18%

19.17%

+29.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.88%

26.20%

+43.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.00%

24.97%

+34.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.31%

24.97%

+46.34%