Сравнение ARMR.AX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
ARMR.AX и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMR.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность VettaFi Global Defence Leaders Index. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARMR.AX и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMR.AX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 4.32% | 47.73% | 12.11% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -7.67% | 12.08% | 15.37% |
Разные валюты инструментов
ARMR.AX торгуется в AUD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARMR.AX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -7.67%.
ARMR.AX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -6.69%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMR.AX и QQQM
ARMR.AX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
ARMR.AX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
ARMR.AX
QQQM
Сравнение ARMR.AX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMR.AX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.67 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.07 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.88 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 2.46 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMR.AX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.67 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.76 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между ARMR.AX и QQQM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMR.AX и QQQM
Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.22% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок ARMR.AX и QQQM
Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки QQQM в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMR.AX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -35.04% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -12.55% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -7.86% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -8.47% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 3.44% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMR.AX и QQQM
Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMR.AX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 5.31% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 10.57% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 19.80% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 19.59% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 19.71% | +3.28% |