PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.65%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 8.80% против 6.23% соответственно.

DFEMX

1 день
2.48%
1 месяц
-9.04%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.28%
1 год
33.87%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.80%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с DISVX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DFEMX и EAEMX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

DFEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.25

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.86

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.68

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

10.25

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.10

Корреляция

Корреляция между DFEMX и EAEMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и EAEMX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.46%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и EAEMX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-62.70%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-9.90%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-25.43%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-44.16%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-8.20%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-13.58%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.59%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и EAEMX

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.94%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

8.80%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.17%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

11.42%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

13.38%

+2.97%