PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEM с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFEM и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и XC


2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
5.34%29.51%7.53%13.91%3.91%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
-2.91%18.19%5.49%21.31%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.


DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
10 лет*

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Сравнение комиссий DFEM и XC

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.


Доходность на риск

DFEM vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина

XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.09

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.62

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.49

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

5.41

+5.45

DFEM vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.09

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFEM и XC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и XC

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XC в 12.34%


TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и XC

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, примерно равная максимальной просадке XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и XC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-20.97%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.47%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-8.83%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-3.99%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.44%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и XC

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

7.35%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

10.78%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

16.80%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

15.72%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

15.72%

+1.07%