Сравнение DFEM с VEXC
DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFEM is actively managed, while VEXC is passively managed. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.01%.
DFEM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.33%
VEXC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 20.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.91M | $40.55M | $40.33M | |
| $2.06M | $2.11M | $2.70M |
Сравнение доходности по годам DFEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 19.04% | 2.99% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.01% | 4.50% |
Correlation
The correlation between DFEM and VEXC is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
DFEM
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEM и VEXC
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -12.42% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -3.85% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -2.63% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 20.39% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 20.39% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 20.39% | -2.19% |
Сравнение комиссий DFEM и VEXC
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и VEXC
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VEXC в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.90% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.43% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DFEM and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.
DFEM has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.43% for VEXC.
They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для DFEM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор