Сравнение DFEM с UEVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM).
DFEM и UEVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEM и UEVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEM и UEVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 5.34% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -8.69% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.70% | 22.74% | 11.92% | 17.41% | -7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 3.70%.
DFEM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEVM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEM и UEVM
DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.
Доходность на риск
DFEM vs. UEVM — Ранг доходности на риск
DFEM
UEVM
Сравнение DFEM c UEVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEM | UEVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.48 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.01 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.11 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 8.79 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEM | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.30 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFEM и UEVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и UEVM
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности UEVM в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.17% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.72% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и UEVM
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и UEVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEM | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -45.44% | +24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -12.40% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -6.92% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -11.86% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.00% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и UEVM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEM | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 6.86% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 11.81% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 17.59% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.85% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 18.41% | -1.62% |