PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с FTHF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF).

DFEM и FTHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и FTHF

2026 (YTD)202520242023
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%11.69%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-8.14%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 13.15%.

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DIEMFTHF с CGNGFTHF с DEHPFTHF с DFEV

Сравнение комиссий DFEM и FTHF

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEM vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMFTHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.39

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.97

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

4.52

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

13.04

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.39

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.42

-0.75

Корреляция

Корреляция между DFEM и FTHF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и FTHF

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FTHF в 3.98%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и FTHF

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и FTHF.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-17.36%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-16.31%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-12.23%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.33%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.65%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и FTHF

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 10.03%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

15.47%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

20.68%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

31.44%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

24.24%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

24.24%

-7.44%