PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

DFEM и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и EMEQ

2026 (YTD)20252024
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%-0.09%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий DFEM и EMEQ

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.78

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.27

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

4.68

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

18.73

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.78

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.88

-1.20

Корреляция

Корреляция между DFEM и EMEQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и EMEQ

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EMEQ в 2.42%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и EMEQ

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, примерно равная максимальной просадке EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-19.99%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-17.91%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-12.88%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-4.09%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.47%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и EMEQ

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 8.90%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

15.38%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

23.91%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

29.87%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

27.51%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

27.51%

-10.72%