PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с BBEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

DFEM и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и BBEM

2026 (YTD)202520242023
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%9.16%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		3.56%32.43%5.61%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 3.56%.

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
3.57%
1 месяц
-8.72%
С начала года
3.56%
6 месяцев
8.15%
1 год
32.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG

Сравнение комиссий DFEM и BBEM

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DFEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.65

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.27

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.43

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

9.61

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.97

-0.30

Корреляция

Корреляция между DFEM и BBEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и BBEM

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности BBEM в 5.63%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.63%5.86%2.73%1.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и BBEM

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-17.42%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.12%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-10.02%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.80%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.32%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и BBEM

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 10.03% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

10.26%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

14.66%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

19.77%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.71%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.71%

+0.09%