Сравнение DFE с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
DFE и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.85% соответственно.
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и FEZ
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
DFE vs. FEZ — Ранг доходности на риск
DFE
FEZ
Сравнение DFE c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.95 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.45 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.41 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 5.18 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.95 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFE и FEZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и FEZ
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и FEZ
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -64.21% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -13.63% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -35.05% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -39.69% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -8.95% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -17.17% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.72% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и FEZ
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 7.34%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 8.35% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 12.66% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 19.96% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 20.37% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 21.01% | -1.31% |