Сравнение DFE с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
DFE и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и EUDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и EUDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям EUDG по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.98% соответственно.
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и EUDG
И DFE, и EUDG имеют комиссию равную 0.58%.
Доходность на риск
DFE vs. EUDG — Ранг доходности на риск
DFE
EUDG
Сравнение DFE c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | EUDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.45 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.32 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 4.99 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFE и EUDG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и EUDG
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EUDG в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и EUDG
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EUDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -33.76% | -35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.20% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -33.30% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -33.76% | -15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -7.97% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -7.77% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.23% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и EUDG
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеют волатильность 6.92% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.76% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 10.69% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.55% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.46% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.57% | +2.13% |