PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFE с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DFE и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFE и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFE и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		1.01%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 6.74% против 13.07% соответственно.

DFE

1 день
1.11%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.01%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.19%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.74%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий DFE и DGRW

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DFE vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.75

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.19

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.05

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

4.75

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFE vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.75

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.81

-0.52

Корреляция

Корреляция между DFE и DGRW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и DGRW

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.05%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DFE и DGRW

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-32.04%

-37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.30%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-17.27%

-23.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-32.04%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-5.69%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-3.04%

-14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.51%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и DGRW

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

4.64%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

7.73%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

15.41%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

13.98%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

16.21%

+3.49%