PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDV с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFDV с ESLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFDV (DeFi Development Corp) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, DFDV returned -82.07% vs 98.59% for ESLT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFDV и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DeFi Development Corp (DFDV) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDV показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 43.85%.

DFDV

1 день
8.04%
1 месяц
-30.72%
С начала года
-38.81%
6 месяцев
-50.08%
1 год
-82.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESLT

1 день
0.83%
1 месяц
6.13%
С начала года
43.85%
6 месяцев
71.50%
1 год
98.59%
3 года*
60.25%
5 лет*
45.92%
10 лет*
25.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDV и ESLT

2026 (YTD)202520242023
DFDV
DeFi Development Corp		-38.81%700.93%-41.08%-73.04%
ESLT
Elbit Systems Ltd		43.85%125.14%22.17%6.49%

Correlation

The correlation between DFDV and ESLT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.04

The correlation between DFDV and ESLT shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFDV:

$81.14M

ESLT:

$39.95B

EPS

DFDV:

-$6.55

ESLT:

$12.36

Коэффициент P/S

DFDV:

5.36

ESLT:

4.80

Коэффициент P/B

DFDV:

7.96

ESLT:

9.38

Общая выручка (12 мес.)

DFDV:

$13.76M

ESLT:

$8.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFDV:

$13.42M

ESLT:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

DFDV:

-$117.94M

ESLT:

$861.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DeFi Development Corp

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с DFDV:
DFDV с SOL-USDDFDV с UAMYDFDV с RGCDFDV с ABBVDFDV с MSTYDFDV с QBTSDFDV с AOA
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ

Доходность на риск

DFDV vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDV
Ранг доходности на риск DFDV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDV c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDVESLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.35

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
3.28

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.39

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.82

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

10.82

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDV vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDV на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ESLT равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDV и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDVESLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.35

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.62

-0.63

Просадки

Сравнение просадок DFDV и ESLT

Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и ESLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDVESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.60%

-53.79%

-38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.03%

-25.98%

-64.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.00%

-18.07%

-73.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.19%

-13.92%

-58.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.21%

9.14%

+60.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDV и ESLT

DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 26.14% по сравнению с Elbit Systems Ltd (ESLT) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDVESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.14%

15.36%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.99%

33.61%

+50.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.63%

42.26%

+91.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

519.72%

33.13%

+486.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

519.72%

29.13%

+490.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDV и ESLT

DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDV
DeFi Development Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.37%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFDV и ESLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.66M
2.19B
(DFDV) Общая выручка
(ESLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DFDV and ESLT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDV has higher volatility (26.14%) compared to ESLT (15.36%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -92.60% vs ESLT's -53.79%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDV и ESLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор