Сравнение DFDMX с VMFGX
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDMX returned 9.00%/yr vs 11.22%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFDMX charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 17.54%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям VMFGX по среднегодовой доходности: 9.00% против 11.22% соответственно.
DFDMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 9.00%
VMFGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам DFDMX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -6.17% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 17.54% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between DFDMX and VMFGX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between DFDMX and VMFGX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
DFDMX
VMFGX
Сравнение DFDMX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDMX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.58 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.96 | -10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и VMFGX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, примерно равная максимальной просадке VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -39.15% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -9.91% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -25.45% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -29.25% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -39.15% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -3.30% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -5.67% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 2.56% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и VMFGX
DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.54% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 13.80% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 17.63% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 20.72% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 21.05% | -0.65% |
Сравнение комиссий DFDMX и VMFGX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и VMFGX
DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.60% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and VMFGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDMX has higher volatility (5.05%) compared to VMFGX (4.54%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор