PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFDMX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFDMX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDMX и MMGPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund
-14.90%0.49%11.15%22.91%-30.52%12.26%30.43%40.14%-0.24%28.26%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio
-14.93%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFDMX показывает доходность -14.90%, а MMGPX немного ниже – -14.93%.


DFDMX

1 день
0.90%
1 месяц
-11.18%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-19.06%
1 год
-12.83%
3 года*
2.46%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
8.50%

MMGPX

1 день
-1.27%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-14.93%
6 месяцев
-23.43%
1 год
3.91%
3 года*
19.10%
5 лет*
-19.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DF Dent Midcap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Сравнение комиссий DFDMX и MMGPX

DFDMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.


Доходность на риск

DFDMX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFDMX
Ранг доходности на риск DFDMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDMX: 11
Ранг коэф-та Мартина

MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDMX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFDMXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.10

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.81

0.38

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.05

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.02

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.87

-0.05

-1.82

DFDMX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDMX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDMX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFDMXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.10

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.14

+0.33

Корреляция

Корреляция между DFDMX и MMGPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDMX и MMGPX

DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%0.30%0.87%3.52%0.30%0.09%3.21%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio
0.50%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFDMX и MMGPX

Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и MMGPX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFDMXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.46%

-87.45%

+46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-27.79%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.46%

-86.09%

+45.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-74.10%

+51.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-38.69%

+30.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

11.11%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDMX и MMGPX

Текущая волатильность для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) составляет 4.60%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFDMXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.90%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

21.47%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

31.90%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

45.71%

-24.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

39.03%

-18.62%