Сравнение DFDMX с BQMGX
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDMX returned 9.14%/yr vs 9.10%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFDMX charges 0.85%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -2.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFDMX имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции BQMGX немного отстают с 9.10%.
DFDMX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 9.14%
BQMGX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам DFDMX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -9.79% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between DFDMX and BQMGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between DFDMX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
DFDMX
BQMGX
Сравнение DFDMX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDMX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.29 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.64 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и BQMGX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -36.05% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -11.62% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -18.72% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -25.92% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -36.05% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -8.44% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -5.88% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 5.24% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и BQMGX
DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.37% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.36% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 12.30% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 16.86% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 17.95% | +2.49% |
Сравнение комиссий DFDMX и BQMGX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и BQMGX
DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.23% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and BQMGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDMX has higher volatility (5.21%) compared to BQMGX (3.37%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs BQMGX's -36.05%.
BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор