PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCMX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCMX и USMTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
0.44%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.


DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.60%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.17%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Сравнение комиссий DFCMX и USMTX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCMX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCMXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

3.86

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

6.92

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

3.29

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

6.97

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.02

36.30

-12.28

DFCMX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMTX равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCMXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

3.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

2.60

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

2.09

-0.80

Корреляция

Корреляция между DFCMX и USMTX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и USMTX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что сопоставимо с доходностью USMTX в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
2.57%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и USMTX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и USMTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCMXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-1.98%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.40%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-1.92%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.30%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.19%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и USMTX

Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCMXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.22%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.40%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

0.70%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

0.72%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

0.75%

+0.13%