Сравнение DFCMX с FMBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и FMBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 0.68% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Доходность по периодам
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и FMBIX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCMX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
DFCMX
FMBIX
Сравнение DFCMX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | — | — |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и FMBIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и FMBIX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и FMBIX
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и FMBIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | — | — |