PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCFX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и VIITX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.15% соответственно.


DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Сравнение комиссий DFCFX и VIITX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCFX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.80

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.65

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.34

+2.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.66

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

9.91

-4.35

DFCFX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.80

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.75

+0.59

Корреляция

Корреляция между DFCFX и VIITX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и VIITX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VIITX в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и VIITX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и VIITX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-11.86%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-1.89%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-11.86%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-11.86%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.15%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.51%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и VIITX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.15%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

1.72%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.74%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

3.82%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

3.05%

+0.08%