Сравнение DFCFX с TISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и TISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и TISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 0.01% | 5.91% | 4.59% | 5.07% | -3.32% | 0.18% | 3.76% | 4.43% | 1.25% | 1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у TISIX с доходностью 0.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCFX имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции TISIX немного впереди с 2.46%.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
TISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и TISIX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TISIX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. TISIX — Ранг доходности на риск
DFCFX
TISIX
Сравнение DFCFX c TISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | TISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.20 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 4.00 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.54 | +2.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.96 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 16.10 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | TISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.20 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и TISIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и TISIX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности TISIX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 3.98% | 4.34% | 3.57% | 3.18% | 2.10% | 1.63% | 2.14% | 2.87% | 2.21% | 1.87% | 1.86% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и TISIX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки TISIX в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и TISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | TISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -5.31% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.17% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -5.31% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -5.31% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.50% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.29% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и TISIX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | TISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.48% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 1.26% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.93% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.00% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.76% | +1.37% |