PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCFX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и GPICX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.46%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund
0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у GPICX с доходностью 0.31%.


DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

GuidepathConservative Income Fund

Сравнение комиссий DFCFX и GPICX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.


Доходность на риск

DFCFX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.51

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.71

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.94

+1.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

5.53

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

32.23

-26.67

DFCFX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

2.12

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.75

-0.40

Корреляция

Корреляция между DFCFX и GPICX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и GPICX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности GPICX в 3.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund
3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и GPICX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и GPICX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-3.10%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-0.52%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-2.79%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.57%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.09%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и GPICX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у GuidepathConservative Income Fund (GPICX) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.37%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.56%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.14%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

1.10%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

1.07%

+2.06%