PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCFX с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и GPARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
5.39%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.33% соответственно.


DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

GPARX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.06%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Сравнение комиссий DFCFX и GPARX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.


Доходность на риск

DFCFX vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFXGPARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.73

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.29

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.38

+2.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.44

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

11.20

-5.64

DFCFX vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа GPARX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFXGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.73

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.54

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.76

+0.58

Корреляция

Корреляция между DFCFX и GPARX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и GPARX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности GPARX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
3.14%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и GPARX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и GPARX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFXGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-15.56%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-4.68%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-15.56%

+11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-15.56%

+11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.40%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.02%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и GPARX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFXGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.14%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

6.13%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

6.57%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

4.94%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

4.23%

-1.10%