Сравнение DFCFX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.33% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и GPARX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
DFCFX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
DFCFX
GPARX
Сравнение DFCFX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.73 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.29 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.38 | +2.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.44 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 11.20 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.73 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.54 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.76 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и GPARX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и GPARX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и GPARX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -15.56% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -4.68% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -15.56% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -15.56% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.40% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.02% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и GPARX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 2.14% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 6.13% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 6.57% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.94% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 4.23% | -1.10% |