PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с PIT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 5.02%/yr vs 18.03%/yr for PIT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 22.64%.

DFCF

1 день
0.48%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.95%
3 года*
5.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIT

1 день
-2.37%
1 месяц
-13.88%
С начала года
22.64%
6 месяцев
20.86%
1 год
39.22%
3 года*
18.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		1.03%7.89%1.86%6.94%-0.67%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		22.64%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between DFCF and PIT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

-0.11

The correlation between DFCF and PIT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

DFCF vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFCFPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.83

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.37

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.29

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

10.32

-5.20

DFCF vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFCF и PIT

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-17.20%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-17.20%

+14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-17.20%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-17.20%

+16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.10%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.81%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и PIT

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.28%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

5.04%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

19.56%

-16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

21.68%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

17.54%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

17.54%

-11.10%

Сравнение комиссий DFCF и PIT

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и PIT

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности PIT в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.33%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.27%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFCF and PIT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (5.04%) compared to DFCF (1.28%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs PIT's -17.20%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.03% vs 5.02% for DFCF. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.03% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 4.33% for DFCF.

DFCF is categorized as Intermediate Core Bond, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Dimensional and VanEck. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор