PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с PDGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с PDGIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) are both funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while PDGIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 5.07%/yr vs 15.48%/yr for PDGIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.51%/yr for PDGIX.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и PDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у PDGIX с доходностью 7.64%.

DFCF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.09%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDGIX

1 день
1.34%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.64%
6 месяцев
7.36%
1 год
16.36%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и PDGIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.63%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.04%
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.64%14.91%13.63%13.82%-10.08%3.36%

Correlation

The correlation between DFCF and PDGIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.26

The correlation between DFCF and PDGIX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX
Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с SCHDPDGIX с PRDGXPDGIX с FXAIXPDGIX с FDGFXPDGIX с POMIXPDGIX с VOO

Доходность на риск

DFCF vs. PDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c PDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFCFPDGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.70

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.44

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.31

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

9.42

-4.03

DFCF vs. PDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDGIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и PDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFCF и PDGIX

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки PDGIX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и PDGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFPDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-33.17%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-7.32%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-14.12%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.39%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-3.35%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.79%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и PDGIX

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.44%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFPDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.85%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

7.79%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

9.94%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

14.09%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

15.88%

-9.43%

Сравнение комиссий DFCF и PDGIX

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PDGIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и PDGIX

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PDGIX в 7.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.30%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.66%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

DFCF and PDGIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDGIX has higher volatility (2.85%) compared to DFCF (1.44%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs PDGIX's -33.17%.

PDGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и PDGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор