Сравнение DFCF с IBGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).
DFCF и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и IBGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.10% | 7.89% | 1.77% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.09% | -1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IBGA с доходностью 0.07%.
DFCF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и IBGA
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCF vs. IBGA — Ранг доходности на риск
DFCF
IBGA
Сравнение DFCF c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.15 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.27 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.27 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 0.61 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.15 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и IBGA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и IBGA
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности IBGA в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.56% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и IBGA
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и IBGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -11.69% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -7.42% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -4.24% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -5.09% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.24% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и IBGA
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.85%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.39% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 5.56% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 9.34% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 10.06% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 10.06% | -3.52% |