Сравнение DFCEX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или VITAX.
Основные характеристики
| DFCEX | VITAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.15% | 25.24% |
| Дох-ть за 1 год | 12.74% | 33.21% |
| Дох-ть за 3 года | 0.62% | 10.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 21.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.49% | 20.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 12.42% | 21.20% |
| Макс. просадка | -64.58% | -54.81% |
| Текущая просадка | -8.39% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и VITAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и VITAX
С начала года, DFCEX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 4.49% против 20.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и VITAX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCEX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и VITAX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VITAX в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.27% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и VITAX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и VITAX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.