PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с FGKPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%8.58%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с FPADXFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с JEMWX

Сравнение комиссий DFCEX и FGKPX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.40

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.93

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.68

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

5.61

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FGKPX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.40

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFCEX и FGKPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и FGKPX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FGKPX в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и FGKPX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-32.05%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-7.14%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-20.69%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-5.38%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-5.41%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.14%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и FGKPX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.76%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

6.59%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

9.98%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

10.08%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

12.47%

+3.30%