PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с RMCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCA с RMCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DFCA returned 5.06% vs 7.23% for RMCA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFCA charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for RMCA.

Доходность

Сравнение доходности DFCA и RMCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у RMCA с доходностью 2.49%.

DFCA

1 день
0.03%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMCA

1 день
0.12%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCA и RMCA

2026 (YTD)20252024
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		1.10%2.99%0.37%
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		2.49%2.35%-0.14%

Correlation

The correlation between DFCA and RMCA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.75

The correlation between DFCA and RMCA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

Rockefeller California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с CADFCA с VCAIXDFCA с NCADFCA с FCTFX
Часто сравнивают с RMCA:
RMCA с RSMCRMCA с RMNYRMCA с AMUNRMCA с GUMIRMCA с APMURMCA с RGEFRMCA с MYMF

Доходность на риск

DFCA vs. RMCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RMCA
Ранг доходности на риск RMCA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMCA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMCA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMCA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMCA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMCA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c RMCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCARMCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.94

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.90

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.41

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.09

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

10.25

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. RMCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа RMCA равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и RMCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCARMCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.94

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.49

+0.64

Просадки

Сравнение просадок DFCA и RMCA

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки RMCA в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и RMCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCARMCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-5.95%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-2.35%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.04%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-1.63%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.71%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и RMCA

Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.52%, в то время как у Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCARMCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.15%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

2.49%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

3.76%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

5.38%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

5.38%

-2.90%

Сравнение комиссий DFCA и RMCA

DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RMCA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и RMCA

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности RMCA в 4.35%

ПозицияTTM202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.69%2.86%2.86%1.24%
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		4.35%4.51%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFCA and RMCA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMCA has higher volatility (1.15%) compared to DFCA (0.52%). In terms of maximum drawdown, DFCA dropped -3.28% vs RMCA's -5.95%.

On 1-year performance, RMCA leads with 7.23% vs 5.06% for DFCA. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RMCA has performed better with a 7.23% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for RMCA.

RMCA has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.69% for DFCA.

They also come from different issuers: Dimensional and Rockefeller. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 0.55% for RMCA.

DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCA и RMCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор