PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с NTSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index, while NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. DFAX is passively managed, while NTSE is actively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 21.17%/yr vs 24.55%/yr for NTSE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 30.29%.

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSE

1 день
-1.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.64%
1 год
59.40%
3 года*
24.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и NTSE

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		30.29%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.87%

Correlation

The correlation between DFAX and NTSE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between DFAX and NTSE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и NTSE

Секторы
DFAX
NTSE

Финансовые услуги

17.9%
2.1%

Промышленность

16.1%
0.2%

Сырьевые материалы

13.2%
0.5%

Технологии

10.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
2.2%

Энергетика

6.6%
0.1%

Здравоохранение

5.6%
0.2%

Коммунальные услуги

4.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.8%

Недвижимость

3.1%
0.1%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
NTSE
2.1%

Промышленность

DFAX
16.1%
NTSE
0.2%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
NTSE
0.5%

Технологии

DFAX
10.9%
NTSE
0.8%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
NTSE
2.2%

Энергетика

DFAX
6.6%
NTSE
0.1%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
NTSE
0.2%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
NTSE
0.0%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
NTSE
0.3%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
NTSE
1.8%

Недвижимость

DFAX
3.1%
NTSE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Доходность на риск

DFAX vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXNTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.88

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.82

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.21

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

16.27

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSE равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXNTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.88

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DFAX и NTSE

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и NTSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-42.84%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-14.20%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-18.73%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.47%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-19.72%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.66%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и NTSE

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 5.10%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

9.12%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

18.25%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

20.79%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

19.26%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

19.24%

-3.26%

Сравнение комиссий DFAX и NTSE

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NTSE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и NTSE

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности NTSE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.54%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DFAX and NTSE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.12%) compared to DFAX (5.10%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs NTSE's -42.84%.

On 3-year performance, NTSE leads with 24.55% vs 21.17% for DFAX. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DFAX has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NTSE has performed better with a 24.55% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for NTSE.

NTSE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.21% for DFAX.

DFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NTSE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Dimensional and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.38% for NTSE.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и NTSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор