Сравнение DFAX с NTSE
DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 20.28%/yr vs 23.83%/yr for NTSE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFAX charges 0.28%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.
Доходность
Сравнение доходности DFAX и NTSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAX показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 28.91%.
DFAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 50.47%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAX и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 13.35% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.10% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 28.91% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.46% |
Correlation
The correlation between DFAX and NTSE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between DFAX and NTSE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAX vs. NTSE — Ранг доходности на риск
DFAX
NTSE
Сравнение DFAX c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAX | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.57 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 13.09 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAX и NTSE
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и NTSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAX | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -42.84% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -14.20% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -18.73% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -3.61% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -19.54% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.87% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и NTSE
Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 6.72%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAX | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 12.06% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 21.33% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 23.29% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 19.89% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 19.76% | -3.61% |
Сравнение комиссий DFAX и NTSE
DFAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NTSE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и NTSE
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности NTSE в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.34% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.55% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DFAX and NTSE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSE has higher volatility (12.06%) compared to DFAX (6.72%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs NTSE's -42.84%.
On 3-year performance, NTSE leads with 23.83% vs 20.28% for DFAX. On fees, DFAX is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAX has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NTSE has performed better with a 23.83% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAX is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for NTSE.
NTSE has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.34% for DFAX.
DFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NTSE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Dimensional and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for DFAX and 0.38% for NTSE.
NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAX и NTSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор