PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DFAX tracks the MSCI All Country World ex USA Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 21.17%/yr vs 29.24%/yr for KEMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и KEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%0.32%

Correlation

The correlation between DFAX and KEMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between DFAX and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и KEMX

Секторы
DFAX
KEMX

Финансовые услуги

17.9%
20.7%

Промышленность

16.1%
8.6%

Сырьевые материалы

13.2%
8.2%

Технологии

10.9%
41.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
5.4%

Энергетика

6.6%
4.8%

Здравоохранение

5.6%
1.7%

Коммунальные услуги

4.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.2%

Недвижимость

3.1%
1.2%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
KEMX
20.7%

Промышленность

DFAX
16.1%
KEMX
8.6%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
KEMX
8.2%

Технологии

DFAX
10.9%
KEMX
41.2%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
KEMX
5.4%

Энергетика

DFAX
6.6%
KEMX
4.8%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
KEMX
1.7%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
KEMX
2.0%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
KEMX
3.0%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
KEMX
3.2%

Недвижимость

DFAX
3.1%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

DFAX vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.40

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.13

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.97

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

19.78

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.40

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.67

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DFAX и KEMX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-38.80%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-15.36%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-19.62%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.52%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-8.85%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.85%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и KEMX

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 5.10%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

9.80%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

19.96%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

22.44%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

18.21%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

20.94%

-4.96%

Сравнение комиссий DFAX и KEMX

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и KEMX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

DFAX and KEMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to DFAX (5.10%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs KEMX's -38.80%.

On 3-year performance, KEMX leads with 29.24% vs 21.17% for DFAX. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAX has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KEMX has performed better with a 29.24% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

KEMX has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.21% for DFAX.

DFAX tracks MSCI All Country World ex USA Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Dimensional and CICC. Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор