PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAW с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

DFAW и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAW и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAW и WLDR

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%9.94%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий DFAW и WLDR

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFAW vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.25

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.93

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.24

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

15.36

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.25

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.48

+0.87

Корреляция

Корреляция между DFAW и WLDR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и WLDR

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и WLDR

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAWWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-44.69%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.31%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-4.32%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-8.79%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.81%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и WLDR

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 5.67%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAWWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.86%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.58%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

19.02%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.08%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

21.00%

-6.43%