PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAW с IMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).

DFAW и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAW и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAW и IMFL

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		8.63%30.89%-3.57%10.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с ICOWIMFL с HEFAIMFL с VIGI

Сравнение комиссий DFAW и IMFL

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMFL в 0.34%.

IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFAW vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.09

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.71

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.96

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

11.45

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.09

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.54

+0.81

Корреляция

Корреляция между DFAW и IMFL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и IMFL

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности IMFL в 3.11%

TTM20252024202320222021
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и IMFL

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и IMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAWIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-33.26%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.77%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-7.51%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-7.37%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.04%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и IMFL

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 5.67%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAWIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.34%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.89%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.63%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.90%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

15.87%

-1.30%