PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAW с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAW и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAW и IDV


2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF
0.66%20.62%15.49%11.57%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%12.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional World Equity ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий DFAW и IDV

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

DFAW vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAWIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.86

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.56

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.58

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.18

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

18.52

-9.34

DFAW vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAWIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.86

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.21

+1.14

Корреляция

Корреляция между DFAW и IDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и IDV

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF
1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и IDV

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAWIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-70.14%

+53.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-10.76%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-4.37%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-15.53%

+13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.43%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и IDV

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 5.67%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAWIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.99%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.93%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.61%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.48%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

17.96%

-3.39%