PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с DXIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 30.13% vs 29.75% for DXIV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у DXIV с доходностью 10.82%.

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и DXIV

2026 (YTD)20252024
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%2.67%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%

Correlation

The correlation between DFAW and DXIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.77

The correlation between DFAW and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и DXIV

Секторы
DFAW
DXIV

Технологии

24.8%
7.3%

Финансовые услуги

15.5%
17.6%

Промышленность

13.6%
19.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.3%

Здравоохранение

7.9%
6.6%

Коммуникационные услуги

7.3%
5.3%

Энергетика

6.0%
9.8%

Сырьевые материалы

5.0%
12.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.5%

Недвижимость

2.4%
1.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Технологии

DFAW
24.8%
DXIV
7.3%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
DXIV
17.6%

Промышленность

DFAW
13.6%
DXIV
19.0%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
DXIV
11.3%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
DXIV
6.6%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
DXIV
5.3%

Энергетика

DFAW
6.0%
DXIV
9.8%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
DXIV
12.6%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
DXIV
6.5%

Недвижимость

DFAW
2.4%
DXIV
1.6%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
DXIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с AVIV

Доходность на риск

DFAW vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.22

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.02

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.76

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

10.91

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.66

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DXIV

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-13.71%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.84%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.35%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.47%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.73%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DXIV

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.35%, в то время как у Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.89%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.08%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

13.50%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.39%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

15.39%

-0.93%

Сравнение комиссий DFAW и DXIV

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DXIV

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DXIV в 2.29%

ПозицияTTM202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAW and DXIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXIV has higher volatility (3.89%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.13% vs 29.75% for DXIV. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.13% return vs 29.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for DXIV.

DXIV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.55% for DFAW.

DFAW is categorized as Global Equities, while DXIV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.30% for DXIV.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор