PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAW с DXIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV).

DFAW и DXIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAW и DXIV

2026 (YTD)20252024
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%2.67%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		5.44%39.12%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 5.44%.

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXIV

1 день
1.36%
1 месяц
-4.11%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.91%
1 год
35.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с AVIVDXIV с ALLW

Сравнение комиссий DFAW и DXIV

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXIV в 0.30%.

DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFAW vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWDXIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.16

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.89

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.22

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

12.92

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DXIV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.16

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между DFAW и DXIV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DXIV

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DXIV в 2.41%

TTM202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.41%2.50%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DXIV

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DXIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAWDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-13.71%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.05%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-6.14%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.48%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.75%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DXIV

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 5.67%, в то время как у Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAWDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.52%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.35%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.65%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.42%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

15.42%

-0.85%