Сравнение DFAU с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
DFAU и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAU и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAU и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.58% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -1.46% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
DFAU
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и THLV
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
DFAU vs. THLV — Ранг доходности на риск
DFAU
THLV
Сравнение DFAU c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.81 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.53 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.00 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 10.82 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.81 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.85 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFAU и THLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и THLV
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и THLV
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAU | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -13.15% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -6.66% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -4.46% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -3.75% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.85% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и THLV
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAU | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.33% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.61% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 11.29% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 11.80% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 11.80% | +5.07% |